PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQIX с LVAZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMQIX returned 3.69%/yr vs 15.15%/yr for LVAZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMQIX charges 1.02%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 29.87%.

EMQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.27%
3 года*
18.61%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

LVAZX

1 день
-4.78%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.87%
6 месяцев
31.71%
1 год
53.63%
3 года*
29.58%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQIX и LVAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		13.16%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%16.65%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		29.87%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%

Correlation

The correlation between EMQIX and LVAZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г.

0.82

The correlation between EMQIX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с ESIGXEMQIX с EMPTXEMQIX с EFEIX
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LVAGXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVVXLVAZX с LSVEXLVAZX с EITEXLVAZX с BADEXLVAZX с LSVQX

Доходность на риск

EMQIX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQIXLVAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.15

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.78

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.04

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

18.58

-10.51

EMQIX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа LVAZX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и LVAZX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и LVAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQIXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-37.87%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.44%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-15.02%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-27.07%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-4.87%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-6.75%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.10%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и LVAZX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) составляет 8.67%, в то время как у LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQIXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

10.75%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

16.56%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.32%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.96%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.23%

+3.33%

Сравнение комиссий EMQIX и LVAZX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и LVAZX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности LVAZX в 3.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		4.24%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		3.94%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQIX and LVAZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVAZX has higher volatility (10.75%) compared to EMQIX (8.67%). In terms of maximum drawdown, EMQIX dropped -42.93% vs LVAZX's -37.87%.

LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQIX и LVAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор