PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMQIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMQIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с EFEIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EMQIX и GLLSX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Доходность на риск

EMQIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.70

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.29

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.64

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

15.21

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между EMQIX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и GLLSX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и GLLSX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMQIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-32.59%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.39%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-30.02%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-11.66%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-7.99%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и GLLSX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) составляет 7.55%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMQIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

11.43%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

15.86%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

19.71%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.27%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.37%

+2.03%