PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-10.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMPTX показывает доходность 2.95%, а EITEX немного ниже – 2.90%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий EMPTX и EITEX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.31

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.92

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.81

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

10.67

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между EMPTX и EITEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и EITEX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и EITEX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-61.70%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-9.88%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-25.99%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-8.22%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-14.00%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.60%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и EITEX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.94%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.93%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.36%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

12.08%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

13.69%

+5.55%