PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMP-A.TO с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMP-A.TO с MDA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMP-A.TO (Empire Company Limited) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. EMP-A.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, EMP-A.TO returned 4.96%/yr vs 30.38%/yr for MDA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMP-A.TO и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Empire Company Limited (EMP-A.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMP-A.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 114.15%.

EMP-A.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
3.67%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-5.33%
3 года*
13.76%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.82%

MDA.TO

1 день
2.17%
1 месяц
37.07%
С начала года
114.15%
6 месяцев
125.14%
1 год
100.04%
3 года*
91.37%
5 лет*
30.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMP-A.TO и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.54%10.63%27.94%0.17%-5.96%-2.78%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		114.15%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-34.71%

Correlation

The correlation between EMP-A.TO and MDA.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMP-A.TO:

CA$11.01B

MDA.TO:

CA$7.57B

EPS

EMP-A.TO:

CA$0.69

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

EMP-A.TO:

69.99

MDA.TO:

70.11

Коэффициент PEG

EMP-A.TO:

21.80

MDA.TO:

0.29

Коэффициент P/S

EMP-A.TO:

0.35

MDA.TO:

4.22

Коэффициент P/B

EMP-A.TO:

2.24

MDA.TO:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$31.82B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$8.66B

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$1.66B

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Company Limited

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с EMP-A.TO:
EMP-A.TO с MRU.TOEMP-A.TO с NWC.TOEMP-A.TO с ATD.TOEMP-A.TO с L.TOEMP-A.TO с XST.TOEMP-A.TO с X.TOEMP-A.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

EMP-A.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMP-A.TO
Ранг доходности на риск EMP-A.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMP-A.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP-A.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP-A.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMP-A.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMP-A.TOMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.58

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.03

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.87

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

4.03

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMP-A.TO vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMP-A.TO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMP-A.TO и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMP-A.TOMDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.58

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EMP-A.TO и MDA.TO

Максимальная просадка EMP-A.TO за все время составила -50.93%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP-A.TO и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMP-A.TOMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.93%

-68.33%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-53.77%

+30.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-53.77%

+30.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-65.68%

+37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-15.02%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-30.71%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

24.89%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMP-A.TO и MDA.TO

Текущая волатильность для Empire Company Limited (EMP-A.TO) составляет 5.70%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что EMP-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMP-A.TOMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

19.28%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

44.43%

-26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

63.70%

-40.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

49.08%

-28.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

49.21%

-23.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMP-A.TO и MDA.TO

Дивидендная доходность EMP-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.83%1.76%1.75%1.99%1.77%1.45%1.44%1.51%1.49%1.70%2.58%1.86%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMP-A.TO и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Company Limited и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.89B
464.10M
(EMP-A.TO) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMP-A.TO и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Empire Company Limited и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.0%
18.1%
Активы портфеля
EMP-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 7.89B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

EMP-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила об операционной прибыли в 279.00M при выручке в 7.89B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

EMP-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила о чистой прибыли в -385.00M при выручке в 7.89B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

EMP-A.TO and MDA.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMP-A.TO и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор