PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOT с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOT с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 19.06% vs -7.39% for NFTY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMOT charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EMOT и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOT показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

EMOT

1 день
0.50%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOT и NFTY

2026 (YTD)20252024
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		10.41%14.17%5.53%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%-6.09%

Correlation

The correlation between EMOT and NFTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов EMOT и NFTY

Секторы
EMOT
NFTY

Технологии

36.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

19.9%
16.3%

Потребительский защитный сектор

16.8%
8.3%

Здравоохранение

10.6%
9.7%

Финансовые услуги

5.5%
21.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.0%

Промышленность

3.7%
8.3%

Энергетика

2.9%
8.5%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

EMOT
36.5%
NFTY
9.2%

Потребительский циклический сектор

EMOT
19.9%
NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

EMOT
16.8%
NFTY
8.3%

Здравоохранение

EMOT
10.6%
NFTY
9.7%

Финансовые услуги

EMOT
5.5%
NFTY
21.2%

Коммуникационные услуги

EMOT
4.1%
NFTY
2.0%

Промышленность

EMOT
3.7%
NFTY
8.3%

Энергетика

EMOT
2.9%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

EMOT

-

NFTY
12.5%

Недвижимость

EMOT

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

EMOT

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Economic Moat ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EMOT:
EMOT с CIBREMOT с CPSUEMOT с USOEMOT с FTXLEMOT с CPSLEMOT с CPSMEMOT с CPSP
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

EMOT vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOT
Ранг доходности на риск EMOT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOT c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOTNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.50

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.66

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.46

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.20

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMOT vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOT на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOT и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOTNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.50

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.28

+0.79

Просадки

Сравнение просадок EMOT и NFTY

Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-47.67%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-16.14%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.76%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-9.58%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.16%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOT и NFTY

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.57%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.59%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.58%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

14.73%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.38%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

20.71%

-5.81%

Сравнение комиссий EMOT и NFTY

EMOT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOT и NFTY

Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		1.07%0.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EMOT and NFTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to EMOT (2.57%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, EMOT leads with 19.06% vs -7.39% for NFTY. On fees, EMOT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOT has performed better with a 19.06% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.07% for EMOT.

EMOT is categorized as S&P 500, while NFTY is Asia Pacific Equities. EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 0.80% for NFTY.

EMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOT и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор