PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOT с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 19.06% vs 214.18% for FTXL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMOT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOT показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

EMOT

1 день
0.50%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOT и FTXL

2026 (YTD)20252024
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		10.41%14.17%5.53%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%-11.22%

Correlation

The correlation between EMOT and FTXL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.69

The correlation between EMOT and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOT и FTXL

Секторы
EMOT
FTXL

Технологии

36.5%
99.5%

Потребительский циклический сектор

19.9%

-

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Финансовые услуги

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Промышленность

3.7%
0.5%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMOT
36.5%
FTXL
99.5%

Потребительский циклический сектор

EMOT
19.9%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

EMOT
16.8%
FTXL

-

Здравоохранение

EMOT
10.6%
FTXL

-

Финансовые услуги

EMOT
5.5%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

EMOT
4.1%
FTXL

-

Промышленность

EMOT
3.7%
FTXL
0.5%

Энергетика

EMOT
2.9%
FTXL

-

Сырьевые материалы

EMOT

-

FTXL

-

Недвижимость

EMOT

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

EMOT

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Economic Moat ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMOT:
EMOT с CIBREMOT с CPSUEMOT с USOEMOT с CPSLEMOT с CPSMEMOT с CPSPEMOT с DBE
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

EMOT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOT
Ранг доходности на риск EMOT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOTFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
6.00

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
5.56

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.75

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

14.86

-12.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

55.40

-47.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMOT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOT на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOTFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

6.00

-4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.93

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EMOT и FTXL

Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-43.87%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-14.51%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-10.55%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.88%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOT и FTXL

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.57%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

14.14%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

29.04%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

35.94%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

36.03%

-21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

34.25%

-19.35%

Сравнение комиссий EMOT и FTXL

И EMOT, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOT и FTXL

Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		1.07%0.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EMOT and FTXL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to EMOT (2.57%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 19.06% for EMOT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOT and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

EMOT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.13% for FTXL.

EMOT is categorized as S&P 500, while FTXL is Semiconductors. EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOT и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор