Сравнение EMNT с FUSI
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMNT returned 5.23%/yr vs 5.99%/yr for FUSI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.28%/yr for FUSI.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и FUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FUSI с доходностью 2.52%.
EMNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
FUSI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNT и FUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.68% | 4.74% | 5.79% | 4.64% |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 2.52% | 4.85% | 6.19% | 5.89% |
Correlation
The correlation between EMNT and FUSI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between EMNT and FUSI shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. FUSI — Ранг доходности на риск
EMNT
FUSI
Сравнение EMNT c FUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | FUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.62 | 3.03 | +2.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.33 | 12.50 | +20.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.13 | 92.85 | +142.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | FUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 6.14 | +4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.52 | 5.60 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и FUSI
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки FUSI в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и FUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | FUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.70% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.45% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -0.70% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и FUSI
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.13%, в то время как у American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | FUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.62% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.91% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.09% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.09% | -0.23% |
Сравнение комиссий EMNT и FUSI
EMNT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FUSI в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и FUSI
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FUSI в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 5.25% | 5.28% | 5.98% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and FUSI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUSI has higher volatility (0.27%) compared to EMNT (0.13%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs FUSI's -0.70%.
On 3-year performance, FUSI leads with 5.99% vs 5.23% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FUSI has performed better with a 5.99% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for FUSI.
FUSI has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 4.00% for EMNT.
They also come from different issuers: PIMCO and American Century. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.28% for FUSI.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 6.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и FUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор