Сравнение EMLP.L с JPEE.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLP.L returned 4.40%/yr vs 3.03%/yr for JPEE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for JPEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и JPEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как JPEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у JPEE.L с доходностью 2.14%.
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
JPEE.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и JPEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | -1.46% | -1.08% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.14% | 6.06% | 7.50% | 4.43% | -8.96% | -0.44% | 1.97% | 11.44% | 0.06% | 1.56% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and JPEE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between EMLP.L and JPEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. JPEE.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
JPEE.L
Сравнение EMLP.L c JPEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | JPEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.08 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.75 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и JPEE.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, примерно равная максимальной просадке JPEE.L в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и JPEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -19.75% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.03% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -8.89% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -14.29% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.01% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.47% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.42% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и JPEE.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.81% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 4.39% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 6.08% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.90% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 10.19% | -0.67% |
Сравнение комиссий EMLP.L и JPEE.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JPEE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и JPEE.L
Ни EMLP.L, ни JPEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and JPEE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.45% for JPEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и JPEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор