Сравнение EMLO.L с EMGA.L
EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLO.L returned 3.09%/yr vs 2.12%/yr for EMGA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLO.L charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for EMGA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLO.L и EMGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLO.L торгуется в GBp, в то время как EMGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLO.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у EMGA.L с доходностью 1.20%.
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLO.L и EMGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 9.65% | 8.46% |
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.17% | 9.83% | -1.04% | 6.07% | -0.36% | -9.65% | -1.15% | 7.46% | 8.48% |
Correlation
The correlation between EMLO.L and EMGA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between EMLO.L and EMGA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLO.L vs. EMGA.L — Ранг доходности на риск
EMLO.L
EMGA.L
Сравнение EMLO.L c EMGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLO.L | EMGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.16 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.33 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLO.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.38 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMLO.L и EMGA.L
Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки EMGA.L в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и EMGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLO.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -21.52% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -4.60% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -4.60% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -11.30% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.67% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -10.33% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLO.L и EMGA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) составляет 1.98%, в то время как у iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что EMLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLO.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.22% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 6.18% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.18% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.45% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 10.12% | -1.57% |
Сравнение комиссий EMLO.L и EMGA.L
EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMGA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLO.L и EMGA.L
Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
EMLO.L and EMGA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLO.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLO.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
Both ETFs track JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.47% for EMLO.L and 0.50% for EMGA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLO.L и EMGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор