Сравнение EMLI.L с EMBE.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLI.L returned 3.23%/yr vs 1.21%/yr for EMBE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и EMBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EMLI.L превзошли акции EMBE.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 1.21% соответственно.
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
EMBE.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам EMLI.L и EMBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 12.58% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -0.16% | 25.90% | -2.43% | 11.05% | -25.61% | -9.87% | 12.50% | 10.09% | -12.68% | 23.42% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and EMBE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between EMLI.L and EMBE.L shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMLI.L и EMBE.L
Секторы
EMLI.L
EMBE.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
EMLI.L
EMBE.L
-
Коммуникационные услуги
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Потребительский циклический сектор
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Потребительский защитный сектор
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Энергетика
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Финансовые услуги
EMLI.L
-
EMBE.L
Здравоохранение
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Промышленность
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Недвижимость
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Технологии
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Коммунальные услуги
EMLI.L
-
EMBE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
EMBE.L
Сравнение EMLI.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | EMBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.37 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и EMBE.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и EMBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -44.54% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -8.00% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -13.39% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -43.18% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -44.54% | +23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -9.05% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -15.04% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.43% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и EMBE.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) составляет 2.02%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.01% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 7.34% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 9.79% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 13.66% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 13.35% | -3.76% |
Сравнение комиссий EMLI.L и EMBE.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EMBE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и EMBE.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности EMBE.L в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and EMBE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMBE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMBE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.50% for EMBE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и EMBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор