Сравнение EMLI.L с CYGB.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 4.12%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.13%
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.89% | 16.62% | -3.24% | 13.70% | -5.63% | -3.26% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and CYGB.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
CYGB.L
Сравнение EMLI.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLI.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 2.20 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и CYGB.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -22.10% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -4.04% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -6.48% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -21.63% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.67% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.36% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.78% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и CYGB.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) составляет 1.60%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.73% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.40% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 8.87% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.74% | +0.74% |
Сравнение комиссий EMLI.L и CYGB.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и CYGB.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.90% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and CYGB.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор