Сравнение EMLI.L с CBND.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 4.12%/yr vs 2.83%/yr for CBND.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.76%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.13%
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.89% | 16.62% | -3.24% | 13.70% | -5.63% | -5.51% | 1.91% | 2.00% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and CBND.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
CBND.L
Сравнение EMLI.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLI.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 7.28 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 18.01 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и CBND.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -11.48% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -0.99% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -3.66% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -11.48% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.31% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -2.80% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.40% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и CBND.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.90% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.58% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.11% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.01% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.94% | +4.54% |
Сравнение комиссий EMLI.L и CBND.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и CBND.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.90% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and CBND.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CBND.L is Government Bonds. EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор