PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с SEML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с SEML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L).

EMLC и SEML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. SEML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и SEML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLC и SEML.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		-4.00%12.19%-7.96%5.52%-15.44%-13.96%-3.39%6.70%-12.06%7.54%
Разные валюты инструментов

EMLC торгуется в USD, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции EMLC превзошли акции SEML.L по среднегодовой доходности: 1.87% против -3.36% соответственно.

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%

SEML.L

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.07%
1 год
6.46%
3 года*
1.05%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с SEML.L:
SEML.L с SEMB.LSEML.L с SEDY.LSEML.L с TP05.LSEML.L с EMGA.LSEML.L с PEMD.LSEML.L с EMLO.LSEML.L с EMGB.L

Сравнение комиссий EMLC и SEML.L

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.

SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMLC vs. SEML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SEML.L
Ранг доходности на риск SEML.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEML.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEML.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEML.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEML.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEML.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c SEML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCSEML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.71

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.97

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.99

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

3.41

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. SEML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SEML.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и SEML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCSEML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.71

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.35

+0.44

Корреляция

Корреляция между EMLC и SEML.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и SEML.L

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SEML.L в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		0.03%0.05%0.06%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.03%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и SEML.L

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -75.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и SEML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLCSEML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-66.68%

+34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.20%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-20.11%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-39.61%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-64.96%

+58.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-54.29%

+39.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и SEML.L

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) имеют волатильность 3.73% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLCSEML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.91%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

6.35%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

9.02%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

10.13%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

10.77%

-0.64%