Сравнение SEML.L с EMLO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L).

SEML.L и EMLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEML.L и EMLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEML.L и EMLO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	-2.90%	4.32%	-6.40%	0.23%	-5.32%	-13.17%	-6.26%	2.59%	8.15%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	-0.25%	12.30%	0.01%	8.48%	-4.28%	-6.61%	-1.56%	9.65%	8.46%

Разные валюты инструментов

SEML.L торгуется в GBP, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEML.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у EMLO.L с доходностью -0.25%.

SEML.L

1 день: 0.29%

1 месяц: -2.30%

С начала года: -2.90%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 3.40%

3 года*: -1.49%

5 лет*: -2.80%

10 лет*: -2.71%

EMLO.L

1 день: 0.56%

1 месяц: -3.31%

С начала года: -0.25%

6 месяцев: 3.60%

1 год: 10.43%

3 года*: 5.82%

5 лет*: 3.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SEML.L:

SEML.L с SEMB.L SEML.L с SEDY.L SEML.L с EMLC SEML.L с TP05.L SEML.L с PEMD.L SEML.L с EMGA.L SEML.L с EMGB.L

Часто сравнивают с EMLO.L:

EMLO.L с SBEM.L EMLO.L с EMGB.L EMLO.L с EMDL.L EMLO.L с VEMA.L EMLO.L с EMBE.L EMLO.L с VEMT.L EMLO.L с SEMH.L

Сравнение комиссий SEML.L и EMLO.L

SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLO.L в 0.47%.

SEML.L

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

EMLO.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

SEML.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEML.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMLO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEML.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEML.L	EMLO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	1.90	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	2.75	-2.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.35	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	2.25	-1.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.21	8.89	-6.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEML.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEML.L на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EMLO.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEML.L и EMLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEML.L	EMLO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	1.90	-1.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	0.44	-0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.30	0.38	-0.68

Корреляция

Корреляция между SEML.L и EMLO.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEML.L и EMLO.L

Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EMLO.L в 5.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0.03%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	5.60%	5.66%	5.13%	4.54%	4.40%	4.95%	4.94%	5.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEML.L и EMLO.L

Максимальная просадка SEML.L за все время составила -66.68%, что больше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и EMLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEML.L	EMLO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.68%	-20.42%	-46.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.20%	-4.77%	-0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.11%	-11.88%	-8.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-64.96%	-3.69%	-61.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-54.29%	-8.90%	-45.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.76%	1.21%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SEML.L и EMLO.L

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEML.L	EMLO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.96%	2.31%	+0.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.01%	4.20%	+0.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.80%	5.46%	+1.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.36%	7.63%	+0.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.17%	8.57%	+1.60%

Сравнение SEML.L с EMLO.L

Доходность

Сравнение доходности SEML.L и EMLO.L

Сравнение доходности по годам SEML.L и EMLO.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SEML.L

EMLO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEML.L и EMLO.L

Доходность на риск

SEML.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

SEML.L

EMLO.L

Сравнение SEML.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEML.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEML.L и EMLO.L

Просадки

Сравнение просадок SEML.L и EMLO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEML.L и EMLO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)