Сравнение EMKIX с GMCDX
EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund) and GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMKIX returned 1.01%/yr vs 7.84%/yr for GMCDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMKIX charges 1.02%/yr vs 0.53%/yr for GMCDX.
Доходность
Сравнение доходности EMKIX и GMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 1.01% против 7.84% соответственно.
EMKIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 1.01%
GMCDX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам EMKIX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKIX Ashmore Emerging Markets Total Return Fund | 2.46% | 18.51% | 1.06% | 11.08% | -22.93% | -11.27% | 2.19% | 9.73% | -5.31% | 10.29% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 8.52% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Correlation
The correlation between EMKIX and GMCDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between EMKIX and GMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
EMKIX
GMCDX
Сравнение EMKIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMKIX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 6.90 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 29.90 | -19.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMKIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 5.02 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.86 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.32 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EMKIX и GMCDX
Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и GMCDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.14% | -68.24% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -3.85% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -9.00% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -26.02% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -26.02% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.95% | -0.16% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -17.65% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.89% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKIX и GMCDX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 4.38% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 5.30% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 11.20% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 9.33% | -1.13% |
Сравнение комиссий EMKIX и GMCDX
EMKIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKIX и GMCDX
Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности GMCDX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKIX Ashmore Emerging Markets Total Return Fund | 7.27% | 6.42% | 5.17% | 5.18% | 3.78% | 3.99% | 4.23% | 5.45% | 4.89% | 4.58% | 0.00% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 5.78% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
EMKIX and GMCDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMKIX has higher volatility (1.78%) compared to GMCDX (1.52%). In terms of maximum drawdown, EMKIX dropped -47.14% vs GMCDX's -68.24%.
GMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMKIX и GMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор