PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMKIX с DLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund) and DLENX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMKIX returned 1.05%/yr vs 3.62%/yr for DLENX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMKIX charges 1.02%/yr vs 1.18%/yr for DLENX.

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 1.05% против 3.62% соответственно.

EMKIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.48%
1 год
14.11%
3 года*
10.61%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
1.05%

DLENX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.35%
3 года*
8.05%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMKIX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		2.85%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		1.27%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Correlation

The correlation between EMKIX and DLENX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.60

The correlation between EMKIX and DLENX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ELBIXEMKIX с ESDIXEMKIX с IGIEXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с PEBIXDLENX с DBELXDLENX с DEDIXDLENX с GMOQXDLENX с FEMDXDLENX с PEMIX

Доходность на риск

EMKIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXDLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.39

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.06

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.80

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.56

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.16

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа DLENX равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.39

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.95

-1.05

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и DLENX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и DLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMKIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-25.64%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-1.83%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-4.58%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-25.64%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-25.64%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

0.00%

-17.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-3.61%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.46%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и DLENX

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMKIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.68%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

1.43%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

1.92%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.55%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

4.65%

+3.55%

Сравнение комиссий EMKIX и DLENX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и DLENX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DLENX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		5.31%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		7.24%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMKIX and DLENX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMKIX has higher volatility (1.78%) compared to DLENX (0.68%). In terms of maximum drawdown, EMKIX dropped -47.14% vs DLENX's -25.64%.

DLENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMKIX и DLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор