PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMKIX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMKIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.88%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 0.76% против 3.62% соответственно.

EMKIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.25%
1 год
11.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.76%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESCIX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий EMKIX и DBLLX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

EMKIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.75

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

5.19

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.29

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.05

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

21.50

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.75

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.72

-1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

1.91

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.68

-1.82

Корреляция

Корреляция между EMKIX и DBLLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и DBLLX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.40%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и DBLLX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMKIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-10.13%

-37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-1.35%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-10.13%

-30.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-10.13%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.42%

-0.92%

-20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-1.31%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.25%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и DBLLX

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMKIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.35%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

0.75%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

1.43%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

1.93%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

1.90%

+6.32%