Сравнение EMIM.L с ORCL
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 19.21%/yr for ORCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 11.13% против 19.21% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
ORCL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
ORCL Oracle Corporation | -4.46% | 9.71% | 62.79% | 24.40% | 6.69% | 38.19% | 20.60% | 14.80% | 2.78% | 14.13% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and ORCL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. ORCL — Ранг доходности на риск
EMIM.L
ORCL
Сравнение EMIM.L c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.04 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.09 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | -0.16 | +14.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и ORCL
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -58.29% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -58.29% | +47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -58.29% | +42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -58.29% | +36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -58.29% | +31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -43.00% | +39.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -9.38% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 35.10% | -31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и ORCL
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 7.38%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 23.33% | -15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 42.83% | -27.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 65.43% | -48.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 41.64% | -25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 35.31% | -17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и ORCL
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and ORCL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор