Сравнение EMIM.L с BRK-B
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 13.81%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.81% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
BRK-B
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.17% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and BRK-B is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between EMIM.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EMIM.L
BRK-B
Сравнение EMIM.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.12 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 0.25 | +13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и BRK-B
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -37.92% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.88% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.26% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -20.84% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -21.44% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -11.90% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -7.40% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.54% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и BRK-B
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 4.20% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 12.04% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 15.49% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.90% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.86% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и BRK-B
Ни EMIM.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and BRK-B have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор