PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMIM.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMIM.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMIM.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.81% соответственно.


EMIM.L

1 день
2.84%
1 месяц
1.03%
С начала года
22.83%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.13%

BRK-B

1 день
0.80%
1 месяц
1.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-2.30%
1 год
1.60%
3 года*
11.02%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIM.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
22.83%23.35%9.18%4.93%-10.17%0.74%14.91%12.69%-9.32%24.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.17%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between EMIM.L and BRK-B is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.28

The correlation between EMIM.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

EMIM.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIM.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMIM.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.03

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.12

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

0.25

+13.77

EMIM.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIM.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIM.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMIM.L и BRK-B

Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMIM.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-37.92%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.88%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-17.26%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-20.84%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-21.44%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-11.90%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.40%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.54%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIM.L и BRK-B

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMIM.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.20%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

12.04%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.49%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.90%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.86%

-2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIM.L и BRK-B

Ни EMIM.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EMIM.L and BRK-B have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор