PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMIF с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMIF и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и CTEX


2026 (YTD)20252024202320222021
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%-0.86%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
-2.49%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью -2.49%.


EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%

CTEX

1 день
3.45%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
13.04%
1 год
101.45%
3 года*
1.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Сравнение комиссий EMIF и CTEX

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.


Доходность на риск

EMIF vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMIFCTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.74

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

4.58

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

13.16

+0.52

EMIF vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMIFCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.07

+0.26

Корреляция

Корреляция между EMIF и CTEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и CTEX

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности CTEX в 2.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.15%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и CTEX

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и CTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


EMIFCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-70.31%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-21.62%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-31.12%

+22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-42.87%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

7.52%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и CTEX

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 7.64%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMIFCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

12.49%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

33.71%

-21.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

43.74%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

43.17%

-23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

43.17%

-22.56%