PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIE.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIE.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE).

EMIE.DE и ZPR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIE.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIE.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.48%7.05%-0.36%3.88%-19.72%-2.93%6.95%2.47%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, EMIE.DE показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 1.21%.

EMIE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.63%
3 года*
2.07%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
—

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EMIE.DE:
EMIE.DE с ENDH.DEEMIE.DE с EMA5.DEEMIE.DE с SEAD.DEEMIE.DE с ASRC.DEEMIE.DE с XUEM.DEEMIE.DE с 4UBF.DEEMIE.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIG.DE

Сравнение комиссий EMIE.DE и ZPR5.DE

EMIE.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

EMIE.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIE.DE
Ранг доходности на риск EMIE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIE.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIE.DEZPR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.23

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.27

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.24

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

-0.49

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIE.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIE.DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ZPR5.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIE.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIE.DEZPR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.23

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.36

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.38

-0.51

Корреляция

Корреляция между EMIE.DE и ZPR5.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIE.DE и ZPR5.DE

EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EMIE.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка EMIE.DE за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIE.DE и ZPR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIE.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-14.48%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-5.88%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-9.92%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-5.15%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-4.88%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.29%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIE.DE и ZPR5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) составляет 1.47%, в то время как у SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что EMIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIE.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.89%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

3.89%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

6.88%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

7.08%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

7.25%

+0.77%