PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с VFEG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).

EMHD.L и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%-6.85%10.03%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.86%25.99%12.23%6.62%-17.18%-0.91%14.68%12.43%
Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 0.86%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

VFEG.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.74%
1 год
22.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с EFVEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с GLDV.MIEMHD.L с JEPG.L
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VAPX.L

Сравнение комиссий EMHD.L и VFEG.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFEG.L в 0.22%.

EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EMHD.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LVFEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.32

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.77

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.06

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

7.20

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.32

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и VFEG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и VFEG.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и VFEG.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и VFEG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-25.35%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.32%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-19.47%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.08%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-9.01%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.83%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и VFEG.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.38%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.61%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

17.22%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.36%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.42%

-2.51%