Сравнение EMGB.L с JPEE.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.03%/yr for JPEE.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for JPEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и JPEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как JPEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у JPEE.L с доходностью 2.14%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
JPEE.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и JPEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | -0.77% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.14% | 6.06% | 7.50% | 4.43% | -8.96% | -0.44% | 1.97% | 11.44% | 0.06% | 1.56% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and JPEE.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between EMGB.L and JPEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. JPEE.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
JPEE.L
Сравнение EMGB.L c JPEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | JPEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.08 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.75 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и JPEE.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке JPEE.L в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и JPEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -19.75% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.03% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -8.89% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -14.29% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.01% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.47% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и JPEE.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.81% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.39% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.08% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 8.90% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.19% | -1.86% |
Сравнение комиссий EMGB.L и JPEE.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPEE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и JPEE.L
Ни EMGB.L, ни JPEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and JPEE.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.45% for JPEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и JPEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор