Сравнение EMGB.L с SEML.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, from VanEck and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs -3.37%/yr for SEML.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и SEML.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -3.02%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
SEML.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- -2.50%
Сравнение доходности по годам EMGB.L и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | -3.39% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -3.02% | 4.32% | -6.40% | 0.23% | -5.32% | -13.17% | -6.26% | 2.59% | -6.78% | -5.79% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and SEML.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between EMGB.L and SEML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
SEML.L
Сравнение EMGB.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.51 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 1.16 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.42 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.40 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.30 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и SEML.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -66.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -66.68% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -5.65% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -9.95% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -20.11% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -65.00% | +62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -54.41% | +43.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.46% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и SEML.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.79% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.19% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.73% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 8.32% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.11% | -1.78% |
Сравнение комиссий EMGB.L и SEML.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и SEML.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and SEML.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
Both ETFs track JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор