Сравнение EMGB.L с JPBM.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JPBM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.70%/yr for JPBM.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и JPBM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у JPBM.L с доходностью 2.24%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и JPBM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.19% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and JPBM.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between EMGB.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
JPBM.L
Сравнение EMGB.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | JPBM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.07 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 9.23 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и JPBM.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке JPBM.L в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и JPBM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -19.74% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.28% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -8.37% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -13.03% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -4.69% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.43% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и JPBM.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) имеют волатильность 1.63% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.62% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.50% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.15% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 8.67% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.21% | -1.88% |
Сравнение комиссий EMGB.L и JPBM.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPBM.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и JPBM.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and JPBM.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JPBM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.39% for JPBM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и JPBM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор