PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGAX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGAX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EMGAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 5 сент. 1994 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGAX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		0.96%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, EMGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EMGAX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.39% соответственно.

EMGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-9.62%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.62%
1 год
30.73%
3 года*
13.87%
5 лет*
0.85%
10 лет*
7.34%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с EEMEMGAX с VWOEMGAX с VISVXEMGAX с BADEXEMGAX с FERGXEMGAX с BEMIXEMGAX с CEMFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EMGAX и LZEMX

EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

EMGAX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGAX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGAXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.95

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.72

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.86

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

14.21

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGAX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGAX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGAXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.95

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между EMGAX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и LZEMX

Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.79%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и LZEMX

Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGAXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-60.08%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.42%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-30.55%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.89%

-44.08%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-9.04%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-16.71%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и LZEMX

Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGAXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.23%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.72%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

14.30%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.11%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.34%

+1.67%