PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGAX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGAX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

EMGAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 5 сент. 1994 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGAX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		0.96%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции EMGAX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.60% соответственно.

EMGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-9.62%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.62%
1 год
30.73%
3 года*
13.87%
5 лет*
0.85%
10 лет*
7.34%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с EEMEMGAX с VWOEMGAX с VISVXEMGAX с BADEXEMGAX с BEMIXEMGAX с DEMIXEMGAX с EFEIX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с CUSIX

Сравнение комиссий EMGAX и CEMFX

EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

EMGAX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGAX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGAXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.37

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.99

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.99

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.06

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGAX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGAX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGAXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между EMGAX и CEMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и CEMFX

Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.79%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и CEMFX

Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGAXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-39.30%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.41%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-28.13%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.89%

-39.30%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-12.16%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-9.69%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.35%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и CEMFX

Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGAXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.93%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.36%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.39%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.09%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

14.92%

+3.09%