Сравнение EMGA.L с JPEA.L
EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 1.96%/yr for JPEA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGA.L и JPEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у JPEA.L с доходностью 1.83%.
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGA.L и JPEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | -2.92% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.83% | 13.77% | 5.72% | 10.89% | -18.56% | -2.19% | 5.37% | 15.91% | -0.55% |
Correlation
The correlation between EMGA.L and JPEA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between EMGA.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGA.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск
EMGA.L
JPEA.L
Сравнение EMGA.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGA.L | JPEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.57 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.00 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGA.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EMGA.L и JPEA.L
Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, примерно равная максимальной просадке JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и JPEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGA.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -28.64% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -4.42% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -7.35% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -28.64% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.06% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.80% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.04% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGA.L и JPEA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGA.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.91% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.55% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 5.63% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 8.88% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.21% | +0.03% |
Сравнение комиссий EMGA.L и JPEA.L
EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPEA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGA.L и JPEA.L
Ни EMGA.L, ни JPEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMGA.L and JPEA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.45% for JPEA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и JPEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор