Сравнение EMGA.L с EMLO.L
EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 2.01%/yr for EMLO.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for EMLO.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGA.L и EMLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGA.L торгуется в USD, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EMLO.L с доходностью 1.04%.
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
EMLO.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGA.L и EMLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | 6.30% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.04% | 20.78% | -1.65% | 14.21% | -14.51% | -7.45% | 1.46% | 14.05% | 6.04% |
Correlation
The correlation between EMGA.L and EMLO.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between EMGA.L and EMLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGA.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск
EMGA.L
EMLO.L
Сравнение EMGA.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGA.L | EMLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.77 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGA.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EMGA.L и EMLO.L
Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, примерно равная максимальной просадке EMLO.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и EMLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGA.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -29.60% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.58% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -9.11% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -28.51% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.69% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.57% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.89% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGA.L и EMLO.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) составляет 2.63%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGA.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.83% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.26% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 7.15% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 9.16% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.00% | +0.24% |
Сравнение комиссий EMGA.L и EMLO.L
EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLO.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGA.L и EMLO.L
EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
EMGA.L and EMLO.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLO.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLO.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
Both ETFs track JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.47% for EMLO.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и EMLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор