PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с EMQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMFIX с EMQIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMFIX (Ashmore Emerging Markets Equity Fund) and EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Ashmore. Over the past 5 years, EMFIX returned 7.99%/yr vs 3.91%/yr for EMQIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMFIX charges 1.17%/yr vs 1.02%/yr for EMQIX.

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и EMQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у EMQIX с доходностью 13.16%.

EMFIX

1 день
0.90%
1 месяц
6.55%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.75%
1 год
63.32%
3 года*
25.56%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.65%

EMQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.81%
1 год
33.89%
3 года*
18.61%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMFIX и EMQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		33.85%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		13.16%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%

Correlation

The correlation between EMFIX and EMQIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between EMFIX and EMQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMCIXEMFIX с DRESXEMFIX с EMKIX
Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с ESIGXEMQIX с EMPTXEMQIX с EFEIX

Доходность на риск

EMFIX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMFIXEMQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.84

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.45

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

2.53

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

8.14

+9.31

EMFIX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа EMQIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и EMQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и EMQIX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, примерно равная максимальной просадке EMQIX в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и EMQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMFIXEMQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-42.93%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.45%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-16.88%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-39.83%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.93%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-15.73%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.17%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и EMQIX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMFIXEMQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.81%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

16.20%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

18.50%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.17%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

19.57%

+0.23%

Сравнение комиссий EMFIX и EMQIX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EMQIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и EMQIX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EMQIX в 4.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.22%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		4.24%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMFIX and EMQIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMFIX has higher volatility (9.42%) compared to EMQIX (8.81%). In terms of maximum drawdown, EMFIX dropped -44.99% vs EMQIX's -42.93%.

EMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMFIX и EMQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор