PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции EMFIX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 11.26% против 6.23% соответственно.

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMCIXEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий EMFIX и EAEMX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

EMFIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.68

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.25

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между EMFIX и EAEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и EAEMX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и EAEMX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-62.70%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.90%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-25.43%

-16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-44.16%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-8.20%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-13.58%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.59%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и EAEMX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.94%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

8.80%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

12.17%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

11.42%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.38%

+6.12%