PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMF с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EMF и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMF и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции FEMSX по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.88% соответственно.

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий EMF и FEMSX

EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

EMF vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.08

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.68

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.89

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

11.41

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между EMF и FEMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и FEMSX

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EMF и FEMSX

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-44.16%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-13.42%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-41.64%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-44.16%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-10.35%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-13.52%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.40%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и FEMSX

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

10.41%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

14.73%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

19.16%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.65%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.13%

+1.17%