PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с SIFI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EMES returned 34.38% vs 6.89% for SIFI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EMES charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности EMES и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 0.91%.

EMES

1 день
-5.91%
1 месяц
-6.49%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.47%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.89%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и SIFI

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		19.10%12.63%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		0.91%6.70%

Correlation

The correlation between EMES and SIFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EMES и SIFI

Секторы
EMES
SIFI

Технологии

42.9%
15.7%

Промышленность

16.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
11.8%

Финансовые услуги

14.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Недвижимость

3.0%
4.8%

Здравоохранение

1.1%
3.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Энергетика

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

EMES
42.9%
SIFI
15.7%

Промышленность

EMES
16.3%
SIFI
16.2%

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
SIFI
11.8%

Финансовые услуги

EMES
14.2%
SIFI
4.4%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
SIFI
3.0%

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
SIFI
2.9%

Недвижимость

EMES
3.0%
SIFI
4.8%

Здравоохранение

EMES
1.1%
SIFI
3.9%

Сырьевые материалы

EMES

-

SIFI
0.7%

Энергетика

EMES

-

SIFI
7.9%

Коммунальные услуги

EMES

-

SIFI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с XCNYEMES с HGEREMES с IBIC
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

EMES vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.06

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.13

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.55

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

10.46

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.46

+1.06

Просадки

Сравнение просадок EMES и SIFI

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-14.68%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-2.71%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-0.41%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.81%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.66%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и SIFI

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EMES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

1.01%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

2.48%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

3.37%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

4.93%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

4.93%

+16.43%

Сравнение комиссий EMES и SIFI

EMES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и SIFI

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SIFI в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.45%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.46%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

EMES and SIFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (10.07%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs SIFI's -14.68%.

On 1-year performance, EMES leads with 34.38% vs 6.89% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMES has performed better with a 34.38% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.

SIFI has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.45% for EMES.

EMES is categorized as Emerging Markets Diversified, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.50% for SIFI.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор