PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с DIEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMES is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past year, EMES returned 34.38% vs 46.79% for DIEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMES charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности EMES и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 22.91%.

EMES

1 день
-5.91%
1 месяц
-6.49%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.47%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-6.44%
1 месяц
-1.51%
С начала года
22.91%
6 месяцев
24.87%
1 год
46.79%
3 года*
24.69%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и DIEM

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		19.10%12.63%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		22.91%20.53%

Correlation

The correlation between EMES and DIEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.90

The correlation between EMES and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMES и DIEM

Секторы
EMES
DIEM

Технологии

42.9%
40.3%

Промышленность

16.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
6.7%

Финансовые услуги

14.2%
23.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Здравоохранение

1.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

EMES
42.9%
DIEM
40.3%

Промышленность

EMES
16.3%
DIEM
4.7%

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
DIEM
6.7%

Финансовые услуги

EMES
14.2%
DIEM
23.3%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
DIEM
5.6%

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
DIEM
2.9%

Недвижимость

EMES
3.0%
DIEM
1.6%

Здравоохранение

EMES
1.1%
DIEM
0.6%

Сырьевые материалы

EMES

-

DIEM
4.2%

Энергетика

EMES

-

DIEM
6.0%

Коммунальные услуги

EMES

-

DIEM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с XCNYEMES с HGEREMES с IBIC
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

EMES vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.43

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.04

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.81

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

15.44

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DIEM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.50

+1.02

Просадки

Сравнение просадок EMES и DIEM

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-38.61%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.33%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.70%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-9.71%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.04%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и DIEM

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 10.07% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

10.59%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.39%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.36%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.17%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

17.71%

+3.65%

Сравнение комиссий EMES и DIEM

EMES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и DIEM

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DIEM в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.48%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.45%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMES and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (10.59%) compared to EMES (10.07%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs DIEM's -38.61%.

On 1-year performance, DIEM leads with 46.79% vs 34.38% for EMES. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EMES has been the lower-risk option at 10.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 46.79% return vs 34.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.

DIEM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.45% for EMES.

They also come from different issuers: Harbor and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор