Сравнение EMES.L с MEDX
EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both exchange-traded funds - EMES.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. EMES.L is passively managed, while MEDX is actively managed. Over the past 3 years, EMES.L returned 9.03%/yr vs 6.55%/yr for MEDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for MEDX.
Доходность
Сравнение доходности EMES.L и MEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у MEDX с доходностью 3.90%.
EMES.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMES.L и MEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 1.50% | 13.10% | 5.45% | 6.22% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 28.62% | -4.68% | -6.22% |
Correlation
The correlation between EMES.L and MEDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMES.L vs. MEDX — Ранг доходности на риск
EMES.L
MEDX
Сравнение EMES.L c MEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMES.L | MEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.06 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.51 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMES.L | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EMES.L и MEDX
Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что больше максимальной просадки MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и MEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMES.L | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -23.10% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -10.54% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -23.10% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.68% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.72% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.79% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMES.L и MEDX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) составляет 2.26%, в то время как у Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMES.L | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 5.68% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 13.41% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 18.12% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 17.04% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 17.04% | -7.80% |
Сравнение комиссий EMES.L и MEDX
EMES.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEDX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMES.L и MEDX
Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности MEDX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5.78% | 5.78% | 5.45% | 5.41% | 5.03% | 3.48% | 3.49% | 4.60% | 0.50% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMES.L and MEDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMES.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMES.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
EMES.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while MEDX is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.85% for MEDX.
Подберите оптимальное распределение для EMES.L и MEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор