PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES.L с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES.L с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - EMES.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 13.59%/yr for EWJV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности EMES.L и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 15.35%.

EMES.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.68%
3 года*
9.03%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES.L и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		1.50%13.10%5.45%9.57%-18.82%-2.59%5.41%11.34%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between EMES.L and EWJV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с EMES.L:
EMES.L с WQDS.LEMES.L с ICBU.LEMES.L с FSEM.LEMES.L с EWZEMES.L с AMLPEMES.L с INDAEMES.L с FEZ
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

EMES.L vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES.L
Ранг доходности на риск EMES.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES.L c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMES.LEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.95

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.77

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.53

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

7.69

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES.L vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES.L и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMES.LEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.69

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EMES.L и EWJV

Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, примерно равная максимальной просадке EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMES.LEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-30.05%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-14.74%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-14.74%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-25.39%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.68%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.19%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.85%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES.L и EWJV

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMES.LEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.85%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

14.55%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

19.18%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

18.01%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

18.52%

-9.28%

Сравнение комиссий EMES.L и EWJV

EMES.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES.L и EWJV

Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EWJV в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.78%5.78%5.45%5.41%5.03%3.48%3.49%4.60%0.50%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMES.L and EWJV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EMES.L.

EMES.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while EWJV is Japan Equities. EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.15% for EWJV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES.L и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор