Сравнение EMEQ с EMKT
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у EMKT с доходностью 29.02%.
EMEQ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 154.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMKT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 29.02%
- 6 месяцев
- 30.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMEQ и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 74.89% | 3.67% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 29.02% | -1.29% |
Correlation
The correlation between EMEQ and EMKT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. EMKT — Ранг доходности на риск
EMEQ
EMKT
Сравнение EMEQ c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 2.22 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и EMKT
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -14.21% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.21% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.04% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 22.42% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 22.42% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.97% | 22.42% | +7.55% |
Сравнение комиссий EMEQ и EMKT
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и EMKT
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как EMKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.58% | 2.76% | 0.84% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and EMKT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for EMKT.
They also come from different issuers: Nomura and Lazard. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор