PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с TVK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с TVK.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и TVK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EME торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции EME уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 33.61% против 36.13% соответственно.

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-10.83%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
73.63%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%

TVK.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-30.81%
3 года*
62.35%
5 лет*
43.32%
10 лет*
36.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и TVK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		-29.48%54.92%134.73%66.85%-3.94%75.36%29.39%37.67%4.26%17.51%

Correlation

The correlation between EME and TVK.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.14

The correlation between EME and TVK.TO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$37.08B

TVK.TO:

CA$2.62B

EPS

EME:

$29.65

TVK.TO:

CA$3.35

Коэффициент P/E

EME:

27.76

TVK.TO:

35.33

Коэффициент PEG

EME:

0.65

TVK.TO:

1.60

Коэффициент P/S

EME:

2.09

TVK.TO:

1.54

Коэффициент P/B

EME:

9.59

TVK.TO:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

TVK.TO:

CA$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

TVK.TO:

CA$381.90M

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

TVK.TO:

CA$331.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

TerraVest Industries Inc.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с TVK.TO:
TVK.TO с TFII.TOTVK.TO с GSY.TOTVK.TO с OLY.TOTVK.TO с FTG.TOTVK.TO с ATZ.TOTVK.TO с IBPTVK.TO с QQQ

Доходность на риск

EME vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TVK.TO
Ранг доходности на риск TVK.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMETVK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.55

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.46

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.82

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-1.63

+8.88

EME vs. TVK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TVK.TO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и TVK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и TVK.TO

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и TVK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMETVK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-45.95%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-37.93%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-37.93%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-37.93%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-45.95%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-32.64%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-8.40%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

18.98%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и TVK.TO

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMETVK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

42.63%

-31.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

54.85%

-28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

56.11%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

41.16%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

36.65%

-3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и TVK.TO

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TVK.TO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		0.63%0.44%0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и TVK.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.63B
442.57M
(EME) Общая выручка
(TVK.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EME значения в USD, TVK.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности EME и TVK.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и TerraVest Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
18.7%
20.5%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

TVK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

TVK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

TVK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

EME and TVK.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и TVK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор