PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		-2.36%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%12.14%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

EMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.99%
1 год
11.72%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.27%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с FGSKXEMDIX с QKACXEMDIX с AMAPXEMDIX с DBLLXEMDIX с GMOQXEMDIX с QALGXEMDIX с EELDX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий EMDIX и VEGBX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EMDIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.91

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.40

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

10.58

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.03

-0.49

Корреляция

Корреляция между EMDIX и VEGBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и VEGBX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.01%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и VEGBX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-24.27%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-4.13%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-24.27%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.35%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.90%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.95%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и VEGBX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.10%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

2.87%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

4.98%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

6.27%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.37%

+0.24%