PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMD с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMD с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

EMD управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2004 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMD и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMD и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		-4.17%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%14.29%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMD показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции EMD уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.62% соответственно.

EMD

1 день
1.02%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.99%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с TEIEMD с FSEDXEMD с EADOXEMD с AGEYXEMD с AMAPXEMD с DBLEX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с AMAPX

Сравнение комиссий EMD и GMCDX

EMD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Доходность на риск

EMD vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.12

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

4.54

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.76

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.55

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

17.85

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMD vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.12

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.04

Корреляция

Корреляция между EMD и GMCDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD и GMCDX

Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		11.39%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EMD и GMCDX

Максимальная просадка EMD за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-68.24%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-5.69%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.43%

-26.02%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-26.02%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-3.56%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-17.75%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.14%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD и GMCDX

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что EMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.27%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

3.92%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

6.72%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.16%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

9.31%

+8.98%