PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с USNZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 24.06%/yr vs 20.65%/yr for USNZ. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью 13.36%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

USNZ

1 день
-0.05%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
14.29%
С начала года
13.36%
1 год
23.98%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

USNZ

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
$35.42K$18.53K$208.54K

Сравнение доходности по годам EMCS и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-7.35%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		13.36%17.76%21.96%27.76%0.80%

Correlation

The correlation between EMCS and USNZ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.63

The correlation between EMCS and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и USNZ

Секторы
EMCS
USNZ

Технологии

51.4%
44.7%

Финансовые услуги

27.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
11.7%

Сырьевые материалы

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Промышленность

1.2%
3.4%

Энергетика

1.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.2%

Здравоохранение

0.0%
11.5%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Технологии

EMCS
51.4%
USNZ
44.7%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
USNZ
10.3%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
USNZ
9.8%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
USNZ
11.7%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
USNZ
1.2%

Недвижимость

EMCS
1.8%
USNZ
3.0%

Промышленность

EMCS
1.2%
USNZ
3.4%

Энергетика

EMCS
1.1%
USNZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
USNZ
3.2%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
USNZ
11.5%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
USNZ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с ENFRUSNZ с TPYPUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOGUSNZ с voo

Доходность на риск

EMCS vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.38

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.17

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.92

+0.50

EMCS vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и USNZ

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-19.16%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.07%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-19.16%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-0.05%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-3.26%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.69%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и USNZ

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

4.43%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

11.42%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

14.12%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

16.62%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

16.62%

+5.61%

Сравнение комиссий EMCS и USNZ

EMCS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и USNZ

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности USNZ в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and USNZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to USNZ (4.43%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs USNZ's -19.16%.

On 3-year performance, EMCS leads with 24.06% vs 20.65% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 24.06% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EMCS.

EMCS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.93% for USNZ.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while USNZ is Large Cap Blend Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.10% for USNZ.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор