PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с USNZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 27.65%/yr vs 21.25%/yr for USNZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью 10.92%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

USNZ

1 день
-0.68%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.66%
1 год
28.98%
3 года*
21.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-6.60%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		10.92%17.76%21.96%27.76%0.74%

Correlation

The correlation between EMCS and USNZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.63

The correlation between EMCS and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и USNZ

Секторы
EMCS
USNZ

Технологии

44.5%
41.9%

Финансовые услуги

29.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.3%

Промышленность

2.5%
3.5%

Энергетика

1.6%
0.0%

Недвижимость

1.0%
3.3%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.4%

Здравоохранение

0.0%
11.2%

Технологии

EMCS
44.5%
USNZ
41.9%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
USNZ
10.5%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
USNZ
10.5%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
USNZ
13.4%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
USNZ
1.3%

Промышленность

EMCS
2.5%
USNZ
3.5%

Энергетика

EMCS
1.6%
USNZ
0.0%

Недвижимость

EMCS
1.0%
USNZ
3.3%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
USNZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
USNZ
3.4%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
USNZ
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG

Доходность на риск

EMCS vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.24

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.09

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.63

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

11.59

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNZ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.21

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EMCS и USNZ

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-19.16%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.07%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-19.16%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.68%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-3.32%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и USNZ

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

3.37%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

10.13%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

13.02%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

16.63%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.63%

+5.02%

Сравнение комиссий EMCS и USNZ

EMCS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и USNZ

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности USNZ в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.94%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and USNZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to USNZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs USNZ's -19.16%.

On 3-year performance, EMCS leads with 27.65% vs 21.25% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 27.65% return vs 21.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EMCS.

EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.94% for USNZ.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while USNZ is Large Cap Blend Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.10% for USNZ.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор