Сравнение EMCR.L с JPEE.L
EMCR.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - EMCR.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR.L returned 1.97%/yr vs 1.77%/yr for JPEE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMCR.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for JPEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMCR.L и JPEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMCR.L торгуется в USD, в то время как JPEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCR.L показывает доходность 1.77%, а JPEE.L немного ниже – 1.75%.
EMCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.51%
JPEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCR.L и JPEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 8.43% | 6.66% | 7.85% | -12.39% | -0.65% | 7.22% | 13.82% | -2.71% | 4.04% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.75% | 14.20% | 5.65% | 9.93% | -18.63% | -1.37% | 5.06% | 15.84% | -5.54% | -0.55% |
Correlation
The correlation between EMCR.L and JPEE.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between EMCR.L and JPEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR.L vs. JPEE.L — Ранг доходности на риск
EMCR.L
JPEE.L
Сравнение EMCR.L c JPEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCR.L | JPEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.15 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 8.83 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCR.L и JPEE.L
Максимальная просадка EMCR.L за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки JPEE.L в -31.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR.L и JPEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -31.14% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -4.48% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -7.19% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -28.48% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.81% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -12.25% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.09% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR.L и JPEE.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) составляет 1.01%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что EMCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.18% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.55% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 6.00% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 9.23% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.32% | -3.82% |
Сравнение комиссий EMCR.L и JPEE.L
EMCR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPEE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR.L и JPEE.L
Дивидендная доходность EMCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.59% | 5.56% | 5.44% | 5.04% | 4.28% | 3.62% | 3.93% | 4.58% | 4.70% | 4.35% | 4.61% | 5.13% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCR.L and JPEE.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EMCR.L.
EMCR.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.50% for EMCR.L and 0.45% for JPEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMCR.L и JPEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор