Сравнение EMCR.L с CNDX.L
EMCR.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMCR.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMCR.L returned 3.51%/yr vs 20.55%/yr for CNDX.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EMCR.L charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMCR.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCR.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции EMCR.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 3.51% против 20.55% соответственно.
EMCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.51%
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам EMCR.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 8.43% | 6.66% | 7.85% | -12.39% | -0.65% | 7.22% | 13.82% | -2.71% | 7.74% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between EMCR.L and CNDX.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
EMCR.L
CNDX.L
Сравнение EMCR.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCR.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.18 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 7.23 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCR.L и CNDX.L
Максимальная просадка EMCR.L за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -35.21% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -11.00% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -22.44% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -35.21% | +15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | -35.21% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -6.73% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -5.12% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 3.33% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) составляет 1.01%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EMCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 6.28% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 13.95% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 17.47% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 21.17% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 20.14% | -12.64% |
Сравнение комиссий EMCR.L и CNDX.L
EMCR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR.L и CNDX.L
Дивидендная доходность EMCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.59% | 5.56% | 5.44% | 5.04% | 4.28% | 3.62% | 3.93% | 4.58% | 4.70% | 4.35% | 4.61% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
EMCR.L and CNDX.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for EMCR.L.
EMCR.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. EMCR.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for EMCR.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMCR.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор