PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCP.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCP.L с UBXX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMCP.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMCP.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCP.L returned 2.42%/yr vs 2.41%/yr for UBXX.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EMCP.L charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.

Доходность

Сравнение доходности EMCP.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMCP.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMCP.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.28%.

EMCP.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.82%
С начала года
1.61%
1 год
5.47%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.26%

UBXX.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
1.71%
С начала года
2.28%
1 год
7.09%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCP.L и UBXX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCP.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.61%0.95%8.19%1.91%-1.50%0.62%3.41%10.30%5.94%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		2.28%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%

Correlation

The correlation between EMCP.L and UBXX.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г.

0.01

The correlation between EMCP.L and UBXX.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с EMCP.L:
EMCP.L с CBND.LEMCP.L с CNDX.LEMCP.L с CNYB.LEMCP.L с CSP1.LEMCP.L с CYGB.LEMCP.L с DRGN.LEMCP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с VEMA.LUBXX.L с SEMC.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с JPBM.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с EMDG.LUBXX.L с SBEM.L

Доходность на риск

EMCP.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCP.L
Ранг доходности на риск EMCP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCP.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCP.LUBXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.46

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.92

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.65

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

16.73

-13.38

EMCP.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCP.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа UBXX.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCP.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCP.L и UBXX.L

Максимальная просадка EMCP.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCP.L и UBXX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCP.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-16.83%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-1.93%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-2.59%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.10%

-16.83%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.18%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-3.66%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.42%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCP.L и UBXX.L

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EMCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCP.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.49%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.34%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

2.87%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

4.25%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

4.93%

+4.42%

Сравнение комиссий EMCP.L и UBXX.L

EMCP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UBXX.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCP.L и UBXX.L

Дивидендная доходность EMCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности UBXX.L в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCP.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.63%5.54%5.36%5.03%4.20%3.59%4.16%4.69%4.63%4.49%4.31%5.00%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.46%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCP.L and UBXX.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBXX.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBXX.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EMCP.L.

EMCP.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for EMCP.L and 0.47% for UBXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCP.L и UBXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор