Сравнение EMCP.L с EMCA.L
EMCP.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares tracking the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCP.L returned 2.42%/yr vs 2.37%/yr for EMCA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMCP.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMCP.L торгуется в GBP, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCP.L показывает доходность 1.61%, а EMCA.L немного выше – 1.64%.
EMCP.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.26%
EMCA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCP.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.61% | 0.95% | 8.19% | 1.91% | -1.50% | 0.62% | 3.41% | 10.30% | 4.56% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 0.87% | 8.06% | 2.56% | -1.64% | 0.43% | 3.90% | 9.44% | 5.14% |
Correlation
The correlation between EMCP.L and EMCA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.74 |
The correlation between EMCP.L and EMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCP.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
EMCP.L
EMCA.L
Сравнение EMCP.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCP.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.11 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCP.L и EMCA.L
Максимальная просадка EMCP.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCP.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCP.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -16.51% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -4.84% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.40% | -8.21% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.10% | -12.05% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.55% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -4.02% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.70% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCP.L и EMCA.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) составляет 1.47%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что EMCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCP.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.06% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 5.59% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 6.99% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 8.46% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 10.82% | -1.47% |
Сравнение комиссий EMCP.L и EMCA.L
И EMCP.L, и EMCA.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCP.L и EMCA.L
Дивидендная доходность EMCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.63% | 5.54% | 5.36% | 5.03% | 4.20% | 3.59% | 4.16% | 4.69% | 4.63% | 4.49% | 4.31% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCP.L and EMCA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMCP.L and EMCA.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index.
Подберите оптимальное распределение для EMCP.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор