PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

EMCL.NEO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%0.25%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.34%11.93%17.71%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью -2.34%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-1.96%
1 год
13.56%
3 года*
19.40%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с CBIL.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий EMCL.NEO и HXS.TO

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.11

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.16

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

4.31

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.96

-0.79

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и HXS.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HXS.TO

Ни EMCL.NEO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и HXS.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-27.42%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-8.74%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-5.31%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.57%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.36%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и HXS.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

5.10%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

9.53%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

18.58%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

15.13%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.52%

+2.80%