Сравнение EMCC.NEO с UMAX.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. EMCC.NEO is passively managed, while UMAX.TO is actively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 41.49% vs 14.15% for UMAX.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.14% | 19.12% | 4.94% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 9.95% | 3.49% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and UMAX.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.14 |
The correlation between EMCC.NEO and UMAX.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
UMAX.TO
Сравнение EMCC.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.78 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 9.65 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и UMAX.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -10.09% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -5.11% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.25% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.05% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.48% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и UMAX.TO
Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.92% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 5.53% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 6.65% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 8.67% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 8.67% | +7.15% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и UMAX.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и UMAX.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.44% | 9.48% | 5.86% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and UMAX.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.
They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.65% for UMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор