Сравнение EMCC.NEO с ECHI.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both Derivative Income funds. EMCC.NEO is passively managed, while ECHI.TO is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у ECHI.TO с доходностью 17.85%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.14% | 7.74% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 17.85% | 20.01% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and ECHI.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
ECHI.TO
Сравнение EMCC.NEO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 3.22 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и ECHI.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -6.84% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.04% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.25% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 17.46% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.46% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.46% | -1.64% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и ECHI.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и ECHI.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности ECHI.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.80% | 5.27% | 0.00% |
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.44% | 9.48% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and ECHI.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for EMCC.NEO.
They also come from different issuers: Global X and Ninepoint. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 0.29% for ECHI.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор