Сравнение EMCC.NEO с ENCL.TO
EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - EMCC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. EMCC.NEO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, EMCC.NEO returned 43.26% vs 52.50% for ENCL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EMCC.NEO charges 0.86%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности EMCC.NEO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCC.NEO показывает доходность 21.82%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 36.58%.
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 21.82%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCC.NEO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.82% | 19.12% | 4.94% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 36.58% | 14.97% | -0.05% |
Correlation
The correlation between EMCC.NEO and ENCL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.10 |
The correlation between EMCC.NEO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCC.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
EMCC.NEO
ENCL.TO
Сравнение EMCC.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCC.NEO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.91 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 17.58 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCC.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EMCC.NEO и ENCL.TO
Максимальная просадка EMCC.NEO за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCC.NEO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCC.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -21.05% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.75% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.54% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.95% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCC.NEO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) составляет 5.96%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что EMCC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCC.NEO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.30% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 15.75% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.75% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.15% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.15% | -4.32% |
Сравнение комиссий EMCC.NEO и ENCL.TO
EMCC.NEO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCC.NEO и ENCL.TO
Дивидендная доходность EMCC.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.39% | 9.48% | 5.86% | 0.00% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.35% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
EMCC.NEO and ENCL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMCC.NEO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMCC.NEO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
EMCC.NEO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.86% for EMCC.NEO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для EMCC.NEO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор