Сравнение EMCB с GAEM
EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, EMCB returned 7.33% vs 13.00% for GAEM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности EMCB и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 4.55%.
EMCB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 4.27%
GAEM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCB и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 2.34% | 8.19% | 1.78% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.55% | 13.55% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EMCB and GAEM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between EMCB and GAEM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCB vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EMCB
GAEM
Сравнение EMCB c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCB | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.62 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 16.46 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCB и GAEM
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -3.84% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.61% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.51% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.79% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и GAEM
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеют волатильность 1.47% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.42% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 3.90% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 4.83% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.97% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 4.97% | +3.49% |
Сравнение комиссий EMCB и GAEM
EMCB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и GAEM
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности GAEM в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.34% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.45% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCB and GAEM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCB has higher volatility (1.47%) compared to GAEM (1.42%). In terms of maximum drawdown, EMCB dropped -22.81% vs GAEM's -3.84%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.00% vs 7.33% for EMCB. On fees, EMCB is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.00% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 5.34% for EMCB.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.76% for GAEM.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCB и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор